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KU体育 [中泰固收]信用利差周报(05/30-06/02)

时间:2022-06-06 10:55 点击:198 次

一、城投债利差追踪

本周中高评级利差均小幅走阔,其中AAA和AA+评级信用利差辞别走阔2.2bp和1.7bp,分处8%和6%历史分位,AA评级信用利差收窄5.6bp,处于34%历史分位。

大批省份本周利差有所收窄。分省区看,AAA级城投信用利差走阔幅度最大为天津,收窄幅度最大为辽宁;AA+级城投信用利差走阔幅度最大为辽宁,收窄幅度最大为贵州;AA级城投信用利差走阔幅度最大为黑龙江,收窄幅度最大为山西。

期限利差方面,本周各等第期限利差分化。具体来看,AAA中,7Y-1Y、7Y-3Y和7Y-5Y均收窄16bp,其余基本与上周持平;AA+中,7Y-5Y基本与上周持平,其余收窄2bp-4bp;AA中,7Y-1Y、7Y-3Y和7Y-5Y走阔8bp-28bp,其余收窄5bp-21bp。

行政级别利差方面,各行政级别AAA级利差均走阔,其中走阔幅度最大为市级,走阔4.0bp;各行政级别AA+级利差走阔幅度最大为区县级,走阔2.8bp,收窄幅度最大为省级,收窄1.4bp;各行政级别AA级利差均收窄,其中收窄幅度最大为市级,收窄6.9bp。

截止2022年6月2日,存量债余额较大的城投主体中,深圳地铁、天津城投和广州地铁利差辞别为34.3bp、254.1bp和35.2bp,相较上周辞别走阔2.8bp、20.0bp和4.0bp。

注:1)历史分位数从2015年开动算起;2)剔除利差大于500的尽头个券;3)剔除剩余期限在180天及以下和3650天及以上的债券;4)所示利差为中位数算法,另有均值算法和Sigmoid算法;5)存量余额为用以揣度利差的样本券存量余额,非所在区域的一道债券余额。

单元:亿元,bp

风险提醒:数据更新不足时及索要罪戾风险KU体育。

二、产业债利差追踪

本周各评级利差均小幅走阔,其中AAA、AA+和AA评级信用利差辞别走阔0.5bp、1.4bp和1.6bp,分处5%、1%和2%历史分位。

大批行业本周利差有所走阔。申万一级行业中,AAA级行业信用利差走阔幅度最大为食物饮料,走阔3.2bp,收窄幅度最大为电子,收窄2.2bp;AA+级行业信用利差走阔幅度最大为非银金融,走阔7.2bp,收窄幅度最大为农林牧渔,收窄1.4bp;AA级行业信用利差走阔幅度最大为建筑荫庇,走阔4.0bp,收窄幅度最大为公用做事,收窄8.6bp。

申万二级行业中,AAA级行业信用利差走阔幅度最大为电气自动化拓荒,走阔5.0bp,收窄幅度最大为化学纤维,收窄5.8bp;AA+级行业信用利差走阔幅度最大为工业金属,走阔5.6bp,收窄幅度最大为物流,收窄4.3bp;AA级行业信用利差走阔幅度最大为基础诞生,走阔3.8bp,收窄幅度最大为水务,收窄12.1bp。

中央国企、地点国企和民营企业中,AAA级行业信用利差走阔幅度最大为中央国有企业,走阔1.1bp,收窄幅度最大为民营企业,收窄1.0bp;AA+级行业信用利差走阔幅度最大为中央国有企业,走阔1.1bp,收窄幅度最大为民营企业,收窄3.3bp;AA级行业信用利差均走阔,其中走阔幅度最大为民营企业,走阔3.0bp,走阔幅度最小的为地点国有企业,走阔1.1bp。

截止2022年6月2日,存量债只数较多的产业主体中,北汽集团、河钢集团和陕西煤业化工集团利差辞别为116.7bp、77.0bp和57.3bp,相较上周辞别走阔1.8bp、0.1bp和0.1bp。

注:1)历史分位数从2015年开动算起;2)剔除利差大于500的尽头个券;3)所示利差为中位数算法,另有均值算法和Sigmoid算法。

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